一起讨论下沪深 300 指数增强超额年化收益 5.9%?

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2026-5-5

其中，表示因子暴露度，表示待优化权重，表示风格暴露度矩阵，表示行业哑变量矩阵，和分别表示风格暴露度的偏离上下限，和分别表示行业偏离上下限，和分别表示权重偏离的上下限，表示股票池个股是否位于指数成分股的示性向量，表示成分股权重之和下限。