如何解释近一年相似预期差行业轮动策略月度收益率?

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2024-7-1

样本期内，根据相似预期差因子构建的多头 Top 6 组合表现全面优于万得全 A 指数与行业等权指数，策略年化收益率为 10.55%，年化波动率为 0.17，累计净值为 1.92，收益波动比 0.63，最大回撤率 19%。