> 数据图表如何解释风险平价组合配置风格极致化的行业轮动策略
2024-7-4风险平价组合配置风格极致化的行业轮动策略p 夏普优化风险平价组合调整：剔除配置权重最小的子风格策略● 对夏普优化风险平价组合改进，将月末截面上权重配置最小的风格剔除，剔除权重合并到截面权重配置最大的风格策略中，即每月持仓3中高Beta策略，共6个行业。● 2013年7月1日至2024年6月28日，以行业等权作为业绩基准，策略年化收益16.83%，夏普比0.73，年化超额9.66%，信息比1.00，年化单边换手3.48倍。● 截至2024年6月末，大盘价值子策略配置权重为57.07%，小盘价值、小盘成长子策略配置权重分别为22.79%和20.14%。注：数据统计区间为2013年6月30日至2024年6月30日夏普优化风险平价组合：年度收益对比资料来源：Wind，国海证券研究所，数据统计区间为2013年7月1日至2024年6月28日请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 36 
