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你知道公募基金定价权计算公式说明

2025-4-4
你知道公募基金定价权计算公式说明
具体的,资金净流入占比可以直接获取,价格影响力系数需要估计,我们使用Kalman 模型估计系数,其好处在于其系数可变,且对于噪声的影响有较好的抑制能力,能够准确地估计系统状态。第二步,计算公募以及其他资金的定价权,转化为百分比形式。以公募基金为例,将各项细分收益按周加总并取绝对值,将公募基金驱动的收益绝对值除以其他类型收益的绝对值之和,将计算结果转换为百分比形式,用以反映公募基金驱动收益在各项收益中的权重占比。