> 数据图表咨询大家因子挖掘空间2025-4-2务因子本质是盈余公告事件型的因子，并且我们之前的研究基本面因子的重构（20240321）和相对定价类基本面因子挖掘（20241011）中都做了一些基本面因子挖掘的研究。分析师类因子的研究覆盖同样已经较为充分。从当前的研究覆盖来看，盈余公告窗口附近的量价类因子的研究较少。而且这些事件是一些小样本事件，很难用复杂的深度学习模型去拟合，基于此，我们聚焦盈余公告事件窗口，探索未被充分开发的低相关量价因子空间，其稀缺性体现在：1）公告信息释放引发的价格漂移现象具有独特信息含量2）事件驱动型量价因子与日频量价和基本面因子相关性低。东方证券金融地产
