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请问一下开盘大单资金流入因子与 DEMAX 因子各宽基指数 MFE 增强组合各年收益表现对比

2025-4-2
请问一下开盘大单资金流入因子与 DEMAX 因子各宽基指数 MFE 增强组合各年收益表现对比
我们对比原开盘大单资金流入因子和 DEMAX 因子分别构建宽基指数 MFE 增强组合的收益表现如下表所示。可以看到单因子年化超额都能够得到显著提升,沪深 300 上能提升 0.83%,中证 500上能提升 1.35%,中证 1000 上能提升 2%,近几年的超额收益也能得到明显提升。