咨询大家近四周主要模拟组合超额收益表现对比

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2025-5-0

金融债与非金信用重仓策略近四周累计超额收益进一步拉开差距。其中，券商债久期、银行永续债久期及二级资本债下沉策略组合累计超额收益分别达到 16.1bp、10.8bp、10.2bp。非金信用重仓策略累计超额收益均为负，而金融债久期策略累计读数靠前，主要是依托于4 月下旬的涨势。