如何才能中国 10 年期国债远期套利回报周度更新

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2025-5-2

1 年期（7 天回购）利率互换代表短期利率预期，决定了投资者的回购融资成本10 年期国债利率代表投资者承担期限错配的套利目标资产回报。上述二者之差等于债市加杠杆套利的远期回报。截至 5 月 9 日，中国 10 年期国债远期套利回报为 14 个基点，比 2016年 12 月的水平要高 44 个基点。