> 数据图表我想了解一下日频量价相关性因子的构建方法2025-5-3（1）设计日度量价指标：日度量价数据，可从 wind 数据库中直接提取，本文用到的数据包括个股每日的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额、成交笔数、VWAP、大小单相关指标。其中，大小单相关指标，可分为 3 个维度，“超大单、大单、中单、小单”，“买入、卖出、买入卖出、买入-卖出”，“成交量、成交金额、成交笔数”，这 3 个维度互相搭配，可产生 48 种不同的大小单指标。因此，如图表 2 所示，通过这一步骤，我们一共得到了 56 种日度量价指标。（2）计算相关性：可分为上述指标两两之间的相关性、或者单一指标的自相关性。对于两两指标互相之间的相关性，根据指标是否计算变化率、计算相关性时是否错位，可分为多种情况，如图表 2 所示，共可计算 18480 个因子对于单一指标的自相关性，也可通过类似的分类讨论，构建 280 个因子。因此基于日频数据，我们一共得到了 18760 个量价相关性类因子。国盛证券能源矿产
