> 数据图表谁能回答逐笔连续量价相关性因子的构建方法
2025-5-3（1）设计逐笔量价指标：直接采用逐笔成交、逐笔委托、逐笔撤单的原始数据，可以利用的指标为量、价格、方向，因此共有 9 种量价指标。（2）计算相关性：可分为上述指标两两之间的相关性、或者单一指标的自相关性。对于两两指标互相之间的相关性，根据指标是否计算变化率、计算相关性时是否错位，可分为多种情况，共可计算 432 个因子对于单一指标的自相关性，也可通过类似的分类讨论，构建 45 个因子。因此基于逐笔数据连续性的构建方式，我们一共得到了 477 个量价相关性因子。 
