咨询大家“逐笔离散”因子与Barra风格因子相关系数

> 数据图表

2025-5-3

首先考察“逐笔离散”因子与市场常用风格因子的相关性。图表 24 展示了“逐笔离散”因子与 10 个 Barra 风格因子的相关系数，可以看到，该因子与波动率、流动性因子的相关性相对较高，相关系数绝对值在 0.30 左右，与其他因子的相关性较低。