如何看待中小板指近一周收益归因深证成指近一周收益归因

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如何看待中小板指近一周收益归因深证成指近一周收益归因

2025-5-0

因子模型一个重要应用在于对投资组合的绩效归因分析，并以此理解策略收益的来源。指数作为市场上投资者较为关心的一类组合，我们也同样可以采用绩效归因的方式，对这类组合的表现进行分析。指数在不同风格上的收益各有不同。通过对相对于市值加权市场组合的超额收益分解，我们看到，由于近期市场偏好高市值暴露的股票，中证 500、Wind 全 A 在市值因子上暴露较大，在风格因子上表现不错上证 50、沪深 300 在市值因子上暴露较小，本周在风格因子上表现不佳。主要指数收益归因统计如下：

国盛证券金融地产

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