咨询大家从近8周时间来看，利率组合能拿稳，依旧好于信用组合

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2025-5-1

此外，考虑持有期票息和资本利得的模拟组合，也指向短债策略的进攻性不足。城投短债下沉策略（1 年 AA-城投债持有仓位在 64%）周度收益在 0.09%，与存单子弹策略相差不大，而 3 年 AA城投债周度收益下行幅度与 1 年 AA-城投债相似，组合收益表现要整体好于短债策略。