如何看待基于模型的投资组合策略中选定的资产数量

> 数据图表

2025-5-3

格资产的等权重投资组合和市值加权投资组合。无模型策略以及 HR 策略会对包含 N 个资产的整个合格资产领域进行权重分配（如图表 5 所示），HM 策略通过在划分树状结构时指定所选择的集群数量，来控制纳入投资组合的股票数量。