> 数据图表想关注一下Model2 沪深 300 组合净值（左轴净值，右轴最大回2025-5-2各模型构建的 Top 组合各年度绝对收益均为正，且 Model1 和 Model2 因子构建的组合绝对收益、夏普比率和最大回撤相较于 Baseline 因子均有明显提升，说明相较于基准模型，新模型能够获取更强更稳定的头部收益。Model1 和 Model2 因子绝对净值最大回撤区间发生在时点 2024年 2 月，最大回撤达到-40.31%第二大回撤区间发生在时点 2022 年 4 月，最大回撤达到-30.11%。其余时间最大回撤均小于 20%。可见组合的绝对收益较为稳定。东方证券金融地产
