> 数据图表一起讨论下跟踪组合2与沪深300全收益净值走势
2025-5-4年 月 日gszqdatemark（3）根据跟踪组合持有股票名单及其对应权重，在各行业内等比例放大持仓股票权重，直至跟踪组合的行业暴露与沪深 300 指数行业暴露一致。 图 11 展示了按照上述方式构建的跟踪组合 2 的净值表现。跟踪组合在样本内相比沪深300 全收益指数可以获得 2.00%的年化超额收益，跟踪误差 3.56%，跟踪误差显著下降。但跟踪组合 2 各期持股数量有所上升，平均每期持有 65 只股票左右。实际操作中，组合管理者可以仿照上述思路、按照具体的收益风险要求设计跟踪组合。 
