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请问一下理想反转因子的“多-空”和“多头-各组均值”月度收益(2024.6-2025.5,多

2025-5-5
请问一下理想反转因子的“多-空”和“多头-各组均值”月度收益(2024.6-2025.5,多
图 2 展示了行业市值中性化后的理想反转因子多空对冲净值曲线,最新数据截至到 2025 年 5 月 30 日(下同)。在全历史区间内,理想反转因子的 IC 均值为-0.050,rankIC 均值为-0.061,信息比率为 2.52,多空对冲月度胜率为 78.0%。2025 年 5 月份,理想反转因子的多空对冲收益为-0.63%,近 12 个月的多空对冲月度胜率为 66.7%。