> 数据图表如何了解近四周主要模拟组合超额收益表现对比2025-6-2近四周，城投久期策略累计收超额收益维持于正区间。其中，城投久期、哑铃型及券商债下沉策略组合累计超额收益分别达到 6bp、3.3bp、-0.1bp，其余策略累计读数均转为负值。城投与金融债重仓策略间收益差距进一步扩大，二永债久期策略在过去一个月内走势反转，累计偏离基准分别达到-15.8bp、-13.1bp。国金证券金融地产
