谁能回答相似预期差行业轮动策略推荐行业

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2025-6-2

样本期内，根据相似预期差因子构建的多头 Top 6 组合表现全面优于万得全 A 指数与行业等权指数，策略年化收益率为 11.62%，年化波动率为 0.17，累计净值为 2.23，收益波动比 0.67，最大回撤率 19%。