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2025-6-3

研究表明，传统方法在样本外夏普比率和组合权重稳定性方面均不如 JamesStein 方法。其中，Ortiz 方法提供了更稳定的组合权重估计，并在样本外夏普比率方面优于其他方法。这一发现表明，通过同时进行估计和优化，可有效降低组合权重的波动性，提高组合的稳定性和风险调整后收益。