> 数据图表想关注一下投资组合权重的平均标准差2025-6-3Jorion 的方法 图表 10 显示了使用 30 个等权重工业行业股票的风险溢价，采用 Jorion 均值向量估计方法计算的投资组合权重的标准差。与传统的均值估计方法类似，随着移动样本大小的增加，投资组合权重的波动性降低。对于等于 150 个月度观测值的样本大小，投资组合权重的平均波动率低于 125%，平均值为 73%。华安证券金融地产
