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如何解释指数成分股加权时间序列波动率

2025-6-0
如何解释指数成分股加权时间序列波动率
时间序列上来看,沪深 300 和中证 500 指数成分股时间序列波动率上升,Alpha环境变好中证 1000 指数成分股时间序列波动率持平,Alpha 环境变化不大。近一个季度看,沪深 300 时间序列波动率处于近半年中上分位点,Alpha 环境较好,中证 500 和中证 1000 指数时间序列波动率处于近半年中等分位点,Alpha环境一般。