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我想了解一下东方 A 股因子风险模型DFQ-2020一风格类风险因子列表

2025-6-0
我想了解一下东方 A 股因子风险模型DFQ-2020一风格类风险因子列表
表明市场在短期内对趋势投资策略的偏好进一步增强。Beta 因子本周收益为 0.18%,较上一周的1.37%有所回落,但仍保持正收益,显示出市场对高 Beta 股票的关注度依然较高。Growth 因子本周收益为 0.09%,较上一周的 1.25%有所下降,但仍保持正收益,表明市场对成长型股票的偏好依然存在。SOE 因子本周收益为 0.03%,较上一周的 0.15%有所下降,显示出市场对国有企业股票的偏好略有减弱。相比之下,Liquidity 因子本周收益为-0.43%,较上一周的 0.67%显著下降,表明市场对高流动性资产的需求有所减弱。Certainty 因子本周收益为-0.64%,较上一周的-1.74%有所改善,但仍处于负收益区间,显示出市场对确定性投资策略的信心依然较弱。此外,Value 因子本周收益为-0.83%,较上一周的-2.07%有所改善,但整体表现依然疲软,表明市场对价值投资策略的认可仍较为有限。Volatility 因子本周收益为-0.95%,较上一周的 0.56%显著下降,显示出市场对高波动性资产的需求显著减弱。Size 因子本周收益为-1.14%,较上一周的-3.48%有所改善,但仍表现不佳。Cubic size 因子本周收益为-1.22%,较上一周的-2.52%有所回升,但整体表现依然低迷,表明市场对小盘股的关注度持续下降。