你知道Jensen 因子集组合样本外夏普比

> 数据图表

2025-6-4

收益。没有 0 带来的收缩作用，夏普比率会降至最优静态策略的水平。图表 10 绘制了使用 Jensen 等因子的三种策略在 60 个月窗口期内的实现夏普比率时间序列。除了少数在 2005 年至 2008 年间结束的时间窗口外，最优择时策略几乎在所有时间都领先于最优静态策略。