谁知道Jensen 因子集最优因子择时组合的平均权重

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2025-6-4

图表 11 展示了平均绝对权重最高的 30 个因子择时投资组合的平均权重。与图表 7 中 Fama-French 因子择时投资组合相比，因子与收益率曲线变量的交互组合在图表 11 的高权重投资组合中更为常见。在因子特定预测变量中，盈利能力是图表 11高权重投资组合中最常见的变量。