> 数据图表各位网友请教一下组合构建类文献列表2025-7-4证分析验证：基准相对组合需更多持股数，市场集中度上升时主动组合最优持股数反降（受预期跟踪误差阿尔法分布协方差矩阵驱动）基于日内价格区间的波动率择时策略显著跑赢已实现波动率策略（风险调整 ），揭示投资者对波动新闻存在延迟过度反应引入因果约束的分布鲁棒评估框架（神经网逼近测试函数）优于经典组合选择模型-分位数鲁棒模型在矩约束Wasserstein 距离风险聚合等不确定性集下显式求解极值分布，优化模型不确定下的组合选择。华安证券金融地产
