谁能回答ETF轮动策略主要指标

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2025-7-2

若考虑双边千二的手续费，以沪深 300 指数作为比较基准，回测期为 2015 年 2 月至今，策略以每周第一个交易日的收盘价买入进行周频调仓，每期根据 ETF 轮动因子的十分组多头组作为拟持仓 ETF，并叠加换手率缓冲的方式以降低高换手带来的策略影响。策略表现如下：