如何看待高频“金”组合中证1000指数增强策略指标

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2025-7-2

为考虑高频因子的实际选股表现，我们将上述三类高频因子等权合成构建了高频“金”组合中证 1000 指数增强策略。策略调仓频率为周度，手续费率为单边千分之二，基准为中证 1000 指数。为降低调仓手续费对策略的影响，我们加入换手率缓冲的机制降低调仓成本。策略的净值曲线及主要业绩指标如下：