谁知道东方 A 股因子风险模型（DFQ-2020）-- 风格类风险因子列表

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2025-7-0

Step 3：计算因子相关性在 2020 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日测试集期间内，每日对两类因子表征逐一计算余弦相似度，作为两类因子在截面上的相关系数，分析模型所挖掘得到的隐藏因子与人工风险因子之间的相关性的整体情况和时序分布。