> 数据图表如何了解战术性资产配置组合净值表现2025-7-12. 战术性资产配置组合追踪 基于战术性主动观点，我们设置战术性资产配置组合，并对其表现进行追踪。 我们构建的模型细节如下： 1、调仓方式：我们每周审视一次组合资产配置与观点边际变化情况，如果发生调仓交易，则交易日期为审核日之后的下一个交易日。在观点没有发生显著变化的情况下，我们通常固定地以月度频率重新审视投资组合运作情况，并根据实际情况调整资产配置权重。但当我们的主动观点发生边际变化时，会基于变化显著程度与驱动因子对投资组合的配置权重进行不定期调整，以保持投资组合的灵活性。 2、换手率限制：月双边换手率不得超过 60%。 3、比较基准：战术性资产配置组合比较基准20%全球主要权益等权指数10%短久期国债20%长久期国债10%短久期美债20%长久期美债6%黄金4%原油10%CRB 商品综合指数。 2.1. 战术性资产配置组合 2.1.1. 组合运行情况 上周，战术性资产配置组合收益率为 0.10%。截至 2025 年 7 月 26 日，相对于基准指数，通用版战术性资产配置组合实现累计超额收益率 2.98%（年化2.77%），累计绝对收益率 8.28%（年化 7.69%）。国泰海通综合其他
