> 数据图表如何看待高频宏观因子构建方法2025-7-4一套高频宏观因子体系，用以观察市场交易的宏观预期变化。在六类宏观风险因子之中，利率因子、汇率因子、信用因子和期限利差均可使用相关指数以做多或者做空的方式构造投资组合。而对于高频经济增长和高频通货膨胀，构造方式可以分为三步：（1）真实宏观指标合成低频宏观因子（2）筛选领先于低频宏观因子的资产（3）以资产同比收益率为自变量，低频宏观因子同比为因变量，通过滚动多元领先回归确定资产权重，构建投资组合模拟宏观因子走势。开源证券金融地产
