> 数据图表请问一下风险平价策略近期净值走势
2025-7-4在我们于 2023 年 5 月 27 日发布的报告桥水全天候策略和风险平价模型全解析大类资产配置量化模型研究系列之三中，我们分三步构建了风险平价模型：第一步，选择合适的底层资产第二步，计算资产对组合的风险贡献第三步，求解优化问题计算持仓权重。同时，我们基于沪深 300 指数、标普 500 指数、恒生指数、中债-企业债总财富总值指数、南华商品指数和 COMEX 黄金构建了基于六类资产的全球资产风险平价模型。我们也针对国内的股票、债券、转债、商品和黄金选取沪深 300、中证 1000、恒生指数、中债-国债总财富总值指数、中债-企业债总财富总值指数、中证转债、南华商品指数和 SHFE 作为投资标的，构建了国内资产风险平价策略。 
