你知道沪深 300 内复合因子分 10 组超额收益

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2025-8-5

对于复合因子值进行市值行业中性化后。测算发现，沪深 300 指数成分股内，复合因子市值行业中性化后，分 10 组超额收益单调性有所减弱。多头组 2017 年 1 月以来，年化超额收益 16.0%，超额收益最大回撤-9.7%。