> 数据图表如何解释沪深 300 内市值行业无暴露组合每年收益 沪深 300 内市值行业无暴露组合收益曲线2025-8-52）组合优化方式构建复合因子得分最大化组合控制市值行业无暴露，构建复合因子得分最大化组合。测算发现：2017 年 1月以来，年化超额收益 11.8%，超额收益最大回撤-6.0%。截至 2025 年 6 月30 日，本年超额收益-0.4%，超额收益最大回撤-3.1%。国泰海通综合其他
