如何才能沪深 300 内允许暴露组合收益曲线

> 数据图表

2025-8-5

允许市值行业适当暴露（市值暴露最大偏离 0.5 个标准差，行业权重最大偏离 2.5%），构建复合因子得分最大化组合。测算发现：2017 年 1 月以来，年化超额收益 8.8%，超额收益最大回撤-9.90%。截至 2025 年 6 月 30 日，本年超额收益-1.7%，超额收益最大回撤-3.6%。