如何了解中证 2000 内复合因子原始值分 10 组超额收益

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2025-8-5

3.2.4. 中证 2000 指数成分股 1）复合因子分组效果对于复合因子原始值，测算发现，中证 2000 指数成分股内复合因子分 10 组超额收益单调性较好。多头组 2017 年 1 月以来，年化超额收益 36.6%，超额收益最大回撤-12.4%。