一起讨论下中证 2000 内复合因子中性化后分 10 组超额收益

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2025-8-5

对于复合因子值进行市值行业中性化后。测算发现，中证 2000 指数成分股内复合因子市值行业中性化后分组超额收益单调性较好。多头组 2017 年 1月以来，年化超额收益 32.5%，超额收益最大回撤-5.3%。