谁知道中证全指内复合因子中性化后分 10 组超额收益

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2025-8-5

对于复合因子值进行市值行业中性化后。测算发现，中证全指成分股内复合因子市值行业中性化后分组超额收益单调性较好。多头组 2017 年 1 月以来，年化超额收益 28.5%，超额收益最大回撤-20.3%。