如何了解中证全指内允许暴露组合收益曲线

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2025-8-5

金融工程专题报告允许市值行业适当暴露，构建复合因子得分最大化组合。测算发现：2017 年1 月以来，年化超额收益 16.8%，超额收益最大回撤-5.4%。截至 2025 年 6月 30 日，本年超额收益 4.5%，超额收益最大回撤-1.2%。