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请问一下理想反转因子的多空对冲净值稳健(2010.4-2025.7,全市场,行业市值中性)

2025-8-5
请问一下理想反转因子的多空对冲净值稳健(2010.4-2025.7,全市场,行业市值中性)
图 2 展示了行业市值中性化后的理想反转因子多空对冲净值曲线,最新数据截至到 2025 年 7 月 30 日(下同)。在全历史区间内,理想反转因子的 IC 均值为-0.050,rankIC 均值为-0.061,信息比率为 2.52,多空对冲月度胜率为 78.3%。2025 年 7 月份,理想反转因子的多空对冲收益为 0.47%,近 12 个月的多空对冲月度胜率为 66.7%。