> 数据图表想问下各位网友组合构建与优化类文献列表2025-8-2 异质自回归模型(HAR)结合非线性收缩法实现千维协方差矩阵高效预测,最小方差组合年化波动率降至 8.92%(较 DCC 模型低 0.83-1.51 个百分点) ESG 偏好与信息可及性差异驱动三类投资者(棕色绿色混合型)最优组合分化,非公开 ESG 信息对绿色投资者效用提升显著。华安证券金融地产