> 数据图表我想了解一下mOpt 权重函数 wmoptx2025-8-3其中 SGNx是符号函数，当 x0 时值为1，x0 时值为-1，x0 时值为 0。Ux是单位阶跃函数，当 x0 时值为 1，x0 时值为 0，x是标准正态概率密度函数。 mOpt 权重函数对所有稳健尺度化残差的绝对值小于 1 的观测给予权重 1，并平滑过渡到对稳健尺度化残差绝对值大于 3.00 的观测给予权重 0。导致权重为 0 的数据回报和滞后暴露向量对ri,bi被称为被剔除。对于正态分布数据和真实参数值，这样一个对被剔除的概率是微小的 0.27%，并且该估计量实际上等同于 LS 估计量。 mOpt 估计量一个相当大的直观吸引力在于，它是非稳健且非光滑的经典三西格玛编辑规则的一个稳健光滑版本。该规则是指删除任何其最小二乘残差的绝对值大于或等于残差标准差 ^三倍的数据对ri,bi。华安证券金融地产
