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如何了解不同股票池分时期稳健 mOpt 与 LSwin 单因子回归(回报对 EP 和 BP)的平均斜率和 HAC t 统计量(Tstat)

2025-8-3
如何了解不同股票池分时期稳健 mOpt 与 LSwin 单因子回归(回报对 EP 和 BP)的平均斜率和 HAC t 统计量(Tstat)
至于 BP 因子的 mOpt 和 LSwin 单元格条目,两个图表中的条目是相同的,除了第二个时间段 CRSP股票池的 mOpt 结果。