> 数据图表如何了解增强因子多空组合净值2025-8-32 国证 2000 指数选股因子跟踪包括技术、反转、特异波动率等在内的因子在国证 2000 指数成分股上均有出色表现，我们所合成的各个大类因子也基本都起到了很好的提升效果。但发现技术、反转和特 异波动率因子相关性较高，我们此处将波动率因子对技术和反转因子做回归求残差得到 了相对独立的波动率因子。最终，我们将各大类因子再次等权合成并进行行业市值中性 化，构建得到国证 2000 增强因子。该因子的 IC 均值达到 12.80%，T 统计量为 12.84，有良好的预测效果。本月该因子 IC 值 17.52%，因子表现突出。国金证券综合其他
