> 数据图表各位网友请教一下GBDTNN沪深300指数增强策略指标2025-8-3为贴合交易实际，我们构建了基于 GBDTNN 因子的机器学习模型的指数增强策略，通过对投资组合的跟踪误差进行控制，对个股权重偏离进行控制，最大化因子暴露。回 测区间自 2015 年 2 月 1 日开始，假定手续费率单边千二，每月月初调仓。策略的年化超额收益率为 11.09%，超额最大回撤仅为 7.72%，本月策略表现优异，超额收益率为-2.07%。国金证券综合其他
