如何才能沪深 300ET 开盘收益分组，剩余时间收益单调性（隔夜下跌）

> 数据图表

2025-8-4

统计不同样本划分方式下的多空信号收益统计特征，做多信号在不同样本划分方式下都有较高的有效性（主要是因为日内收益本身就很强），而做空信号在隔夜上涨样本中表现较差。因此可以根据隔夜表现来设计信号过滤体系，也即当隔夜跳空上涨时，如果当天发出做空信号，则不执行任何操作。