> 数据图表一起讨论下wind基于固定金额对大小单进行划分的标准
2025-8-0此概念中涉及的关键因素，可用一句话进行概括，即“何人、何方向的量突然放大了”，涉及的关键因素有 4 个：何人、何方向、量、放大。 首先，关于“量”，我们考察 4 个指标：成交量、成交金额、成交笔数、单笔成交金额（即成交金额除以成交笔数）。 其次，关于“何人的量”，我们通过“大小单”进行细分，既可以是不区分大小单的整体的量，也可以是大单、中单、小单的量。关于大单、中单、小单的定义，可以直接采用wind 数据库基于固定金额进行划分的方式（如下图表 4，其中超大单由于数据覆盖度较低，我们暂不考虑），也可以采用浮动金额进行划分，比如基于逐笔委托数据，对于每只股票，将当日的逐笔委托数据与过去 20 日的所有逐笔委托数据进行对比，处于过去 20日数据 90%-99%分位数的定义为当日的大单，处于 70%-90%分位数的定义为中单，处于 70%分位数以下的定义为小单。 
