> 数据图表如何了解最新一期的资产因子暴露2025-8-5数据来源：Wind、国泰海通证券研究 2.1.3. 基于宏观因子的资产配置策略 在 2023 年 6 月 14 日发布的基于宏观因子的大类资产配置框架大类资产配置量化模型研究系列之四中，我们构造了涵盖增长、通胀、利率、信用、汇率和流动性六大风险的宏观因子体系，并基于此提出了一个通用性的宏观因子资产配置框架。该框架建立了一个宏观研究与资产配置研究的桥梁，使用此框架我们构造了基于宏观因子的资产配置策略，以将我们对于国泰海通综合其他
