> 数据图表想关注一下信用策略组合中，1年短债下沉反而有一定正回报2025-8-0此外，组合策略角度回撤情况如何满仓单一资产的不同组合，1）30 年国债组合控回撤难度最大，最近一周时间亏损达到 192bp，远超其他观察样本，以至其年内组合收益转为-1.06%，与上述指数表现一致，同期 10 年国债亏损为 49bp，2）信用策略组合较大回撤多发生在银行二级资本债和长久期组合，满仓 10 年 AA中票的组合与 10 年国债组合跌幅一致，满仓 5 年 AAA-银行二级资本债的组合回撤在 34bp，3）3 年内的短债组合尚未完全亏掉 6 月以来浮盈，且满仓 1 年 AA 及 AA2城投债组合，近一周反而有正收益。国金证券综合其他
