如何了解可转债择券因子IC均值与多空净值

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2025-8-1

我们针对可转债构建了量化择券因子，并定期对五个择券因子的表现进行跟踪。正股因子主要从正股与可转债的相关关系出发，从预测正股的因子来构建可转债因子。转债估值因子选取了平价底价溢价率。从择券因子多空组合净值来看，上周正股一致预期、成长、财务质量和价值因子取得了正的多空收益。